Indicadores técnicos

El indicador técnico de aceleración / desaceleración (AC) mide la aceleración y desaceleración de la fuerza impulsora actual. Este indicador cambiará de dirección antes de cualquier cambio en la fuerza motriz, que, en su turno, cambiará de dirección antes que el precio. Si se da cuenta de que la aceleración / desaceleración es una señal de una advertencia anterior, le brinda ventajas evidentes.

La línea cero es básicamente el punto donde la fuerza motriz está en equilibrio con la aceleración. Si la aceleración / desaceleración es más alta que cero, entonces generalmente es más fácil que la aceleración continúe el movimiento ascendente (y viceversa en los casos en que está por debajo de cero). A diferencia del caso de Awesome Oscillator, no se considera una señal cuando se cruza la línea cero. Lo único que se debe hacer para controlar el mercado y tomar decisiones es estar atento a los cambios de color. Para ahorrarse reflexiones serias, debe recordar: no puede comprar con la ayuda de Aceleración / Deceleración, cuando la columna actual es de color rojo, y no puede vender, cuando la columna actual es de color verde.

Si ingresa al mercado en la dirección de la fuerza motriz (el indicador es más alto que nada, al comprar, o es más bajo que cero, cuando se vende), entonces solo necesita dos columnas verdes para comprar (dos columnas rojas para vender) . Si la fuerza motriz se dirige contra la posición que se va a abrir (indicador debajo de nada para comprar, o más que nada para vender), se necesita una confirmación, por lo tanto, se requiere una columna adicional. En este caso, el indicador debe mostrar tres columnas rojas sobre la línea nula para una posición corta y tres columnas verdes debajo de la línea nula para una posición larga.

Cálculo

El gráfico de barras AC es la diferencia entre el valor de 5 / 34 del gráfico de barras de la fuerza impulsora y el promedio móvil simple del período 5, tomado de ese gráfico de barras.

En principio, el indicador técnico Alligator es una combinación de líneas de equilibrio (medias móviles) que utilizan geometría fractal y dinámica no lineal.

Los labios, los dientes y la mandíbula del cocodrilo muestran la interacción de diferentes períodos de tiempo. Como las tendencias claras se pueden ver solo entre el 15 y el 30 por ciento de las veces, es esencial seguirlas y abstenerse de trabajar en mercados que fluctúan solo dentro de ciertos períodos de precios.

Cuando la mandíbula, los dientes y los labios están cerrados o entrelazados, significa que el cocodrilo se va a dormir o ya está dormido. Mientras duerme, tiene más y más hambre: cuanto más duerma, más hambriento se despierta. Lo primero que hace después de despertarse es abrir la boca y bostezar. Entonces el olor a comida llega a su nariz: carne de toro o carne de oso, y el cocodrilo comienza a cazarlo. Después de haber comido lo suficiente como para sentirse bastante lleno, el cocodrilo comienza a perder el interés por la comida / precio (las líneas de equilibrio se unen); este es el momento de fijar las ganancias.

El indicador técnico de rango verdadero promedio (ATR) es un indicador que muestra la volatilidad del mercado. Fue introducido por Welles Wilder en su libro “Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio”. Este indicador se ha utilizado como un componente de muchos otros indicadores y sistemas comerciales desde entonces.

El rango verdadero promedio a menudo puede alcanzar un valor alto en la parte inferior del mercado después de una gran caída en los precios ocasionada por las ventas de pánico. Los valores bajos del indicador son típicos de los períodos de movimiento lateral de larga duración que ocurren en la parte superior del mercado y durante la consolidación. El rango verdadero promedio se puede interpretar de acuerdo con los mismos principios que otros indicadores de volatilidad. El principio de pronóstico basado en este indicador se puede redactar de la siguiente manera: cuanto mayor sea el valor del indicador, mayor será la probabilidad de un cambio de tendencia; cuanto más bajo es el valor del indicador, más débil es el movimiento de la tendencia.

Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) es una media móvil simple de 34 períodos, trazada a través de los puntos medios de las barras (H + L) / 2, que se resta de la media móvil simple de 5 períodos, construida a través de los puntos centrales de las barras (H + L) / 2. Nos muestra con bastante claridad lo que le está sucediendo a la fuerza impulsora del mercado en el momento actual.

El indicador técnico de las bandas de Bollinger (BB) es similar a los sobres. La única diferencia es que las bandas de envolventes se trazan a una distancia fija (%) de la media móvil, mientras que las bandas de Bollinger se trazan a una cierta cantidad de desviaciones estándar de la misma. La desviación estándar es una medida de volatilidad, por lo tanto, las Bandas de Bollinger se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles.

Las Bandas de Bollinger generalmente se trazan en el gráfico de precios, pero también se pueden agregar al gráfico de indicadores (Indicadores personalizados). Al igual que en el caso de los Sobres, la interpretación de las Bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la línea superior e inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador de Banda Bollinger es su ancho variable debido a la volatilidad de los precios. En periodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad) las bandas se amplían dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de inactividad, o los períodos de baja volatilidad, la banda se contrae manteniendo los precios dentro de sus límites.

Los siguientes rasgos son particulares de la Banda de Bollinger:

Todos los mercados se caracterizan por el hecho de que, en su mayor parte, los precios no cambian demasiado, y solo períodos cortos de tiempo (15-30 por ciento) explican los cambios de tendencia. La mayoría de los períodos lucrativos suelen ser el caso cuando los precios de mercado cambian de acuerdo con cierta tendencia.

A Fractal es uno de los cinco indicadores del sistema de negociación de Bill Williams, que permite detectar la parte inferior o superior.

Gator Oscillator se basa en el cocodrilo y muestra el grado de convergencia / divergencia de las líneas de equilibrio (medias móviles suavizadas). El gráfico de barras superior es la diferencia absoluta entre los valores de las líneas azul y roja. El gráfico de barras inferior es la diferencia absoluta entre los valores de la línea roja y la línea verde, pero con el signo menos, ya que el gráfico de barras se dibuja de arriba hacia abajo.

El indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo está predefinido para caracterizar los niveles de tendencia, soporte y resistencia del mercado, y para generar señales de compra y venta. Este indicador funciona mejor en gráficos semanales y diarios.

Al definir la dimensión de los parámetros, se utilizan intervalos de cuatro tiempos de diferente duración. Los valores de las líneas individuales que componen este indicador se basan en estos intervalos:

Si el precio está por encima de la nube, su línea superior forma el primer nivel de soporte, y la segunda línea forma el segundo nivel de soporte;

Si el precio está por debajo de la nube, la línea inferior forma el primer nivel de resistencia, y la superior forma el segundo nivel;

Si la línea Chinkou Span atraviesa el gráfico de precios en la dirección ascendente, es señal de compra. Si la línea Chinkou Span atraviesa el gráfico de precios en la dirección de arriba hacia abajo, es señal de venta.

Kijun-sen se utiliza como indicador del movimiento del mercado. Si el precio es más alto que este indicador, es probable que los precios sigan aumentando. Cuando el precio atraviesa esta línea, es posible que se produzca un cambio de tendencia adicional. Otro tipo de uso del Kijun-sen es dar señales. La señal de compra se genera cuando la línea Tenkan-sen atraviesa el Kijun-sen en dirección ascendente. La dirección de arriba hacia abajo es la señal para vender. Tenkan-sen se utiliza como indicador de la tendencia del mercado. Si esta línea aumenta o disminuye, la tendencia existe. Cuando va horizontalmente, significa que el mercado ha entrado en el canal.

El indicador técnico Momentum mide la cantidad en que ha cambiado el precio de un valor durante un período de tiempo determinado.

Básicamente, hay dos formas de utilizar el indicador Momentum:

Puede usar el indicador Momentum como un oscilador de seguimiento de tendencia similar a la Convergencia / Divergencia de Media Móvil (MACD). Compre cuando el indicador toca fondo y aparece y se vende cuando el indicador alcanza su máximo y baja. Es posible que desee trazar un promedio móvil a corto plazo del indicador para determinar cuándo está tocando fondo o alcanzando el máximo.

Si el indicador Momentum alcanza valores extremadamente altos o bajos (en relación con sus valores históricos), debe asumir una continuación de la tendencia actual. Por ejemplo, si el indicador Momentum alcanza valores extremadamente altos y luego baja, debe asumir que los precios probablemente subirán aún más. En cualquier caso, opere solo después de que los precios confirmen la señal generada por el indicador (por ejemplo, si los precios suben y bajan, espere a que los precios comiencen a caer antes de vender).

También puede usar el indicador Momentum como indicador principal. Este método supone que los mercados principales generalmente se identifican por un rápido aumento de precios (cuando todo el mundo espera que los precios suban) y que los fondos del mercado generalmente finalizan con rápidas bajadas de precios (cuando todos quieren salir). Este es a menudo el caso, pero también es una generalización amplia.

A medida que el mercado alcanza su punto máximo, el indicador Momentum aumentará bruscamente y luego se reducirá, divergiendo del movimiento continuo hacia arriba o hacia los lados del precio. De manera similar, en un piso de mercado, Momentum caerá bruscamente y luego comenzará a escalar muy por delante de los precios. Ambas situaciones dan lugar a divergencias entre el indicador y los precios.

El indicador técnico de la media móvil muestra el valor medio del precio del instrumento para un determinado período de tiempo. Cuando se calcula el promedio móvil, se promedia el precio del instrumento para este período de tiempo. A medida que el precio cambia, su promedio móvil aumenta o disminuye.

Hay cuatro tipos diferentes de promedios móviles: simple (también conocida como aritmética), exponencial, suavizada y lineal ponderada. Los promedios móviles se pueden calcular para cualquier conjunto de datos secuenciales, incluidos los precios de apertura y cierre, los precios más altos y más bajos, el volumen de negociación o cualquier otro indicador. A menudo es el caso cuando se usan medias móviles dobles.

Lo único en el que los promedios móviles de diferentes tipos difieren considerablemente entre sí es cuando los coeficientes de ponderación, que se asignan a los datos más recientes, son diferentes. En caso de que estemos hablando de una media móvil simple, todos los precios del período de tiempo en cuestión tienen el mismo valor. Los promedios móviles ponderados lineales y exponenciales otorgan más valor a los precios más recientes.

La forma más común de interpretar la media móvil del precio es comparar su dinámica con la acción del precio. Cuando el precio del instrumento sube por encima de su media móvil, aparece una señal de compra, si el precio cae por debajo de su media móvil, lo que tenemos es una señal de venta.

Este sistema de comercio, que se basa en la media móvil, no está diseñado para proporcionar entrada en el mercado en su punto más bajo, y su salida está en la cima. Permite actuar de acuerdo con la siguiente tendencia: comprar poco después de que los precios lleguen al final y vender poco después de que los precios hayan alcanzado su punto máximo.

Los promedios móviles también se pueden aplicar a los indicadores. Ahí es donde la interpretación de promedios móviles de indicadores es similar a la interpretación de los promedios móviles de precios: si el indicador se eleva por encima de su promedio móvil, eso significa que el movimiento del indicador ascendente probablemente continuará: si el indicador cae por debajo de su promedio móvil, este significa que es probable que siga yendo hacia abajo.

Estos son los tipos de promedios móviles en la tabla:

La convergencia / divergencia promedio móvil es el siguiente indicador dinámico que sigue la tendencia. Indica la correlación entre dos promedios móviles de precios.

El indicador técnico de convergencia / divergencia de la media móvil es la diferencia entre una media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos y 12 períodos. Para mostrar claramente las oportunidades de compra / venta, se traza una llamada línea de señal (promedio móvil de los indicadores de 9 períodos) en el gráfico MACD.

El MACD es más efectivo en mercados de negociación de amplio giro. Hay tres formas populares de utilizar la convergencia / divergencia promedio móvil: crossovers, condiciones de sobrecompra / sobreventa y divergencias.

El indicador técnico SAR Parabólico fue desarrollado para analizar los mercados de tendencia. El indicador se construye en el gráfico de precios. Este indicador es similar al indicador técnico de media móvil con la única diferencia de que el SAR Parabólico se mueve con mayor aceleración y puede cambiar su posición en términos de precio. El indicador está por debajo de los precios en el mercado alcista (tendencia alcista), cuando es bajista (tendencia a la baja), está por encima de los precios.

Si el precio cruza las líneas SAR parabólicas, el indicador gira, y sus valores adicionales se encuentran en el otro lado del precio. Cuando se produce ese cambio de indicador, el precio máximo o mínimo del período anterior serviría como punto de partida. Cuando el indicador hace un giro, da una señal del final de la tendencia (etapa de corrección o plano) o de su turno.

El SAR parabólico es un indicador sobresaliente para proporcionar puntos de salida. Las posiciones largas deberían cerrarse cuando el precio baje por debajo de la línea SAR, las posiciones cortas deberían cerrarse cuando el precio se eleve por encima de la línea SAR. A menudo es el caso que el indicador sirve como una línea de parada final.

Si la posición larga está abierta (es decir, el precio está por encima de la línea SAR), la línea SAR parabólica aumentará, independientemente de la dirección en que se tomen los precios. La duración del movimiento de la línea SAR depende de la escala del movimiento del precio.

El indicador técnico del índice de fuerza relativa (RSI) es un oscilador de seguimiento de precios que oscila entre 0 y 100. Cuando Wilder introdujo el índice de fuerza relativa, recomendó utilizar un RSI de 14 días. Desde entonces, los indicadores del índice de fuerza relativa de 9 días y 25 días también han ganado popularidad.

Un método popular para analizar el RSI es buscar una divergencia en la que la seguridad esté alcanzando un nuevo máximo, pero el RSI no supere su máximo anterior. Esta divergencia es una indicación de una reversión inminente. Cuando el índice de fuerza relativa baja y cae por debajo de su mínimo más reciente, se dice que ha completado un "cambio de falla". La oscilación de la falla se considera una confirmación de la inminente reversión.

Formas de utilizar el índice de fuerza relativa para el análisis de gráficos:

El punto principal del indicador técnico del índice de vigor relativo (RVI) es que en el mercado alcista el precio de cierre es, por regla general, más alto que el precio de apertura. Es al revés en el mercado bajista. Entonces, la idea detrás del Índice de Vigor Relativo es que el vigor, o energía, del movimiento se establece por dónde terminan los precios al cierre. Para normalizar el índice al rango de negociación diario, divida el cambio de precio por el rango máximo de precios para el día. Para hacer un cálculo más suave, se usa la media móvil simple. 10 es el mejor período. Para evitar una probable ambigüedad, es necesario construir una línea de señal, que es una media móvil ponderada simétricamente de 4 períodos de los valores del índice de vigor relativo. La concurrencia de líneas sirve como señal para comprar o vender.

El indicador técnico del oscilador estocástico compara dónde cerró el precio de un valor en relación con su rango de precios durante un período de tiempo determinado. El oscilador estocástico se muestra como dos líneas. La línea principal se llama% K. La segunda línea, llamada% D, es una media móvil de% K. La línea% K generalmente se muestra como una línea continua y la línea% D generalmente se muestra como una línea de puntos.

Hay varias maneras de interpretar un Oscilador Estocástico. Tres métodos populares incluyen:
Compre cuando el oscilador (ya sea% K o% D) caiga por debajo de un nivel específico (por ejemplo, 20) y luego se eleve por encima de ese nivel. Vender cuando el oscilador sube por encima de un nivel específico (por ejemplo, 80) y luego cae por debajo de ese nivel;

Compre cuando la línea% K se eleva por encima de la línea% D y se vende cuando la línea% K cae por debajo de la línea% D;
Busque las divergencias. Por ejemplo, donde los precios están haciendo una serie de nuevos máximos y el Oscilador Estocástico no logra superar sus máximos anteriores.

El indicador técnico de rango de porcentaje de Williams (% R) es un indicador técnico dinámico que determina si el mercado está sobrecomprado / sobrevendido. El% R de Williams es muy similar al oscilador estocástico. La única diferencia es que% R tiene una escala invertida y el oscilador estocástico tiene suavizado interno.

Para mostrar el indicador de esta manera al revés, se coloca un símbolo menos antes de los valores del rango de porcentaje de Williams (por ejemplo, -30%). Se debe ignorar el símbolo menos al realizar el análisis.

Los valores de los indicadores que oscilan entre el 80 y el 100% indican que el mercado está sobrevendido. Los valores de los indicadores que oscilan entre 0 y 20% indican que el mercado está sobrecomprado.

Al igual que con todos los indicadores de sobrecompra / sobreventa, es mejor esperar a que el precio del valor cambie de dirección antes de realizar sus operaciones. Por ejemplo, si un indicador de sobrecompra / sobreventa muestra una condición de sobrecompra, es aconsejable esperar a que baje el precio del valor antes de venderlo.

Un fenómeno interesante del indicador Williams Percent Range es su asombrosa habilidad para anticipar una reversión en el precio del valor subyacente. El indicador casi siempre forma un pico y lo rechaza unos días antes de que el precio del valor llegue a su punto máximo y baje. Del mismo modo, el Rango de porcentaje de Williams generalmente crea una depresión y aparece unos días antes de que aparezca el precio del valor.